Лента новостей RSS Перейти в видео раздел


Фрактальный анализ рынка

Фрактальный анализ рынка 

Фракталы достаточно популярны среди многих трейдеров. Интерес к фрактальному анализу появился после публикации нескольких трудов Билла Вильямса, посвященных данной теме. Фракталы были изобретены еще до него, но упоминались под другим названием. Вильямс, изучая финансовые рынки, пришел к выводу, что движения курсов многих финансовых инструментов являются хаотичными. В результате исследований он доказал, что график изменения стоимости хлопка подобен береговой линии и движению крови в организме человека.

В своих исследованиях Вильямс пришел к выводу, что рынки – хаотичные, а не прямолинейные системы, поэтому применение на них индикаторов, в основе которых используются линейные функции, бесполезно. По его мнению, стабильность на рынках присутствует лишь небольшую долю времени, а во всех других случаях на них царит хаос.

Фрактал – повторяющаяся формация, которая в том или ином виде встречается на любых ценовых графиках. У фракталов береговой линии, как и у фракталов фондового рынка, одинаковая природа. Фрактал состоит минимум из пяти баров.

Верхние и нижние фракталы могут находиться в одной и той же группе баров. Иногда верхний и нижний фрактал одновременно образуются на одном баре. Когда фрактал сформировался, то он наделяется всеми свойствами.

Оценивая верхний фрактал, необходимо обращать внимание на его максимум. При изучении нижнего, соответственно, минимум. Фрактальный старт формируется из двух последовательных фракталов, направленных в разные стороны. Фрактальный сигнал появляется на противоположной старту стороне. Фрактальный стоп находится за дальним фракталом. Если появляется противоположный сигнал, то он отменяет предыдущие.

Данная техника позволяет повысить процент прибыльных сделок, но средняя убыточная сделка будет больше. Так как стоп-лоссы при использовании такой стратегии будут нечастыми, то в итоге можно рассчитывать на хорошую прибыль. Фрактальный анализ рынка не дает всегда 100% прибыльных сделок. В связи с этим не следует применять в торговой системе только его. Для подтверждения сигналов или фильтрации рекомендуется использовать другие инструменты.

При использовании фрактального анализа также важно изучать данные с разных таймфреймов. Система, которую описывал в своих трудах Билл Вильямс, является трендовой. Чтобы правильно ее использовать, вначале следует определить доминирующую на рынке тенденцию, обратившись к старшему периоду.

В системе следует учитывать и «фрактальный рычаг». Так называется возможная амплитуда при откатах. Оценить «фрактальный рычаг» можно, пользуясь стандартными линиями Фибоначчи, которые имеются в MT4. Коррекции до 38% по Фибоначчи являются свидетельством сильного трендового движения. В данном случае фрактальный рычаг является сильным. Все наоборот, если откаты составляют 62% по фибо и более.

Фракталы и волновая теория

Фракталы можно использовать и совместно с волновой теорией. Ведь по своей сути фрактал – не что иное, как начало или конец импульсного движения или волны. Здесь появляется определенная сложность, потому что на разных периодах графиков формируются разные импульсы. Трейдерам, набравшимся опыта в использовании волновой теории, не составляет труда точно определять конкретную волну на определенном таймфрейме.

Если на одном и том же уровне образуется несколько групп фракталов, то в случае пробития данного уровня следует ожидать продолжительную и мощную тенденцию. Фрактальный анализ рынка дает очень хорошие результаты при наличии трендов. Когда цена долго находится в каналах, то стратегия на пробой фрактала приносит убытки. Сложность состоит в том, что распознать возникающий флет бывает достаточно сложно.

Как применять стратегию по фракталам во флете?

Схема фрактального анализаСхема фрактального анализа

Следует торговать на пробой только в направлении ярко выраженного тренда. Не следует переживать из-за нескольких лоссов подряд. Будущий профит наверняка покроет все убытки, которые стратегия получила во время колебания в коридоре. Хороший эффект достигается при работе на мелких временных интервалах. Если трейдер входит на пробой фрактала, ориентируясь на дневной график, то стоп-лосс можно выставлять, основываясь на H4. Обычно чем больше фракталов располагается на одном уровне и чем дольше длится флет, тем более сильным и направленным окажется будущее движение.

Чтобы достоверно определять, является ли пробой фрактала истинным или ложным, можно пользоваться анализом пробойной свечи. Если пробойная свеча является «сильной», то есть обладает большим телом и уровень ее закрытия располагается далеко от скоплений фракталов, то существует большая вероятность того, что движение продолжится в выбранном направлении. Пользуясь данным выводом, можно с успехом торговать на мелких графиках с целью увеличения прибыли. К примеру, если вчера произошел пробой на D1, то сегодня можно рассматривать прорывы на четырехчасовом графике.

Если после пробоя скопления фракталов образовалась разворотная модель свечи, то в дальнейшем скорее всего на рынке будет царить флет, появятся новые фракталы. В связи с этим очень большое внимание следует уделить именно анализу пробойной свечи. Для повышения эффективности рекомендуется ознакомиться хотя бы с основами Price Action (свечной анализ).

Билл Вильямс рекомендовал смотреть не только на разворотную свечу, но и также анализировать объем. Если свеча имеет большое тело, но объем невелик, то сигнал является слабым. Сигналы, которые поступают от скоплений фракталов, являются сильными, когда они образуются на более долгосрочных графиках (как и в случаях со свечным анализом). Сам Вильямс рекомендовал смотреть D1. В то же время необходимо анализировать и другие таймфреймы. Как уже упоминалось в данной статье, фрактальный анализ лучше всего сочетать с чем-то еще, чтобы повысить прибыльность стратегии, потому что ни одни инструмент не способен похвастаться 100%-точными сигналами.

Видео

Видеоролик содержит полезную информацию по рассматриваемой теме.

Расскажите друзьям
Благодарность автору
Комментарии
СОХРАНИТЬ
Последние комментарии
СЛЕДУЮЩИЕ КОММЕНТАРИИ