Лента новостей RSS Перейти в видео раздел


Корреляция основных валютных пар

Корреляция основных валютных пар 

Любой трейдер, работающий на валютном рынке, просто обязан знать о таком понятии, как корреляция. Под корреляцией понимается взаимосвязь нескольких финансовых инструментов, движения которых имеют много общего. Чтобы определить степень корреляции, ввели специальный коэффициент, изменяющийся в пределах -1…+1. Положительное значение коэффициента свидетельствует о прямой корреляции, то есть движении активов в одинаковом направлении, отрицательное – об обратной корреляции. Если значение показателя составляет 0, это значит, что практически никакой взаимосвязи в поведении валютных пар не выявлено. Чем коэффициент больше нуля по модулю, тем сильнее корреляция.

Где найти коэффициенты корреляции?

Чтобы определить степень взаимосвязи между активами, специалисты используют достаточно громоздкие формулы. Вычислить корреляцию можно самостоятельно, воспользовавшись средствами Excel. Проще работать с уже готовыми сервисами, на которых вся информация представляется в наглядном виде и регулярно обновляется. Удобных сервисов достаточно много, на картинке ниже приведены данные от американского брокера Oanda.

Чем сильнее пары коррелируют друг с другом, тем больше размер кружочков. Красный цвет свидетельствует о положительной корреляции, синий – отрицательной. Сервис предлагает возможность выбрать определенные валютные пары из списка для сравнения, способ отображения данных, а также период, за который проводится сравнение. При наведении курсора на определенный кружок выдается точное значение коэффициента. В нашем примере это – валютные пары eur/usd и eur/jpy. Была выявлена сильная положительная корреляция, точное значение коэффициента +0,82. Ниже приведен рисунок, на котором сравнивается характер движения валютных пар eur/usd и usd/chf. Как следует из данных Oanda, между парами на практически всех временных интервалах наблюдается сильная отрицательная корреляция. По картинке хорошо видно, что колебания активов действительно достаточно похожи, словно второй график получен после переворота первого.

Всегда ли корреляция одинакова?

Нет, к сожалению, корреляцию нельзя отнести к статическим показателям. Корреляция постоянно меняется в зависимости от разнообразных факторов. Некоторые инструменты могут одно время «ходить» практически одинаково, а уже через неделю четкая взаимосвязь между ними нарушится. Следовательно, трейдеру необходимо постоянно быть в курсе последних изменений на выбранных таймфреймах.

В чем смысл использования корреляции?

Если между какими-либо валютами наметилась тесная взаимосвязь, грех не воспользоваться такой возможностью и не заработать на торговом сигнале. Корреляция широко применяется в разнообразных стратегиях, помогая трейдерам предугадывать дальнейшее поведение валют. Например, корреляции основных валютных пар – настоящая находка для спекулянтов. К примеру, при образовании торгового сигнала на покупку eur/usd дополнительным подтверждением или фильтром может стать восходящая тенденция по любой из сильно коррелирующих с ней валют – eur/jpy, gbp/usd. Также можно обращать внимание на usd/chf – пару, с которой у евродоллара сильная отрицательная корреляция на различных временных интервалах.

Итог

Корреляция – важная особенность валютного рынка, позволяющая зарабатывать на схожей динамике движения различных торговых инструментов. Следует лишь всегда помнить, что коэффициенты корреляции могут время от времени меняться, следовательно, никогда не лишним будет проверить значения в конкретный момент. Найти коэффициенты корреляции можно на веб-сайтах брокерских компаний. Желающие имеют возможность высчитывать все самостоятельно, пользуясь специальными формулами.

Видео

Предлагаем просмотреть видеоматериал по теме статьи.

Расскажите друзьям
Благодарность автору
Комментарии
СОХРАНИТЬ
Последние комментарии
СЛЕДУЮЩИЕ КОММЕНТАРИИ